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非周ETF联接:2016年第四季度报告

发布日期:2022-09-20 03:45   来源:未知   阅读:

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  注:本表所列的基金主代码510120为目标基金的二级市场交易代码,目标基金的一级市

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

  收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。截至报告期末

  本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围、(六)投资限制中

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

  关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

  的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境

  内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究

  分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投

  资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投

  公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、

  投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、

  报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分

  投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不

  同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,

  假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期

  内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各

  回顾四季度A股走势,整体呈现先扬后抑的格局。截至2016年最后一个交易日,

  上证综指报3103.64点,涨3.29%;深圳成指、创业板、中小板分别下挫3.69%、8.74%

  具体来看,10月A股市场一改9月低迷走势,各大指数纷纷上涨,上证综指上涨

  了3.19%,深证成指涨1.29%,中小板指、创业板分别上涨了1.73%和0.46%。国庆期

  间,各地房地产市场调控政策密集出台,汇率也出现了新的一轮调整。在资产荒的背景

  下,股票市场的配置需求相对增加。此外,国际货币基金组织(IMF)宣布纳入人民币的

  SDR新货币篮子正式生效。多重因素利好A股节后迎来开门红,市场一举迈出了震荡

  上行态势。10月17日B股盘中突然暴跌影响市场情绪,A股应声大跌。但之后在大盘

  蓝筹股的带动下收复失地并冲破了3100关口,10月沪指最终险守3100点。11月国内

  外众多不确定因素纷纷出清:美国大选尘埃落定、人民币阶段性加速贬值、IPO提速、

  深港通推进等。消息面上看似有较多的利空因素,但A股却顶住压力蓝筹股成为了“主

  打歌”。上证综指在月内震荡上行,月末收于3250点,录得4.82%的涨幅。12月A股

  市场受到债市、汇市联动,整体调整较多。CPI、PPI持续回升,美联储如期加息并透

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  露明年加息信号,全球范围内经济复苏、物价上涨。此外,保监会出台了限制险资入主

  上市公司的措施,炒作资金降温。前述因素导致A股市场展开调整,各大指数纷纷下

  板块方面,在29个中信一级行业分类中,近7成为正收益,其中建筑、石油石化、

  作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段

  报告期内,本基金净值增长率为5.76%,同期业绩比较基准收益率为7.15%。

  展望2017年,预计地产投资下滑会给经济带来较大的下行压力,房地产销售面积

  虽然在2016年三季度有小幅反弹,但在2016年“十一”期间20个城市的限购、限贷政

  策出台之后,房地产销售增速下滑已经成为必然,预计未来会给房地产投资增速带来较

  大的下行压力,我们认为压力会在2017年年初到2季度开始体现。2017年预计PPI同

  比2月份也达到高点,可能在6%左右。全年PPI可能在3%以上,CPI走势来看,全年

  也有一定的上行压力,主要是油价及相关产业链的价格上涨对于CPI构成中食品的运输

  成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。预计CPI上半年1-2月份是高点,而下半

  年至年末又将有上行压力。货币政策在2017年大概率会中性偏紧,主要源自于人民币

  贬值压力和国内防控金融风险及资产泡沫的政策导向。海外方面,特朗普正式就职之后

  证券市场表现方面,2016年大盘股显著跑赢小盘股,整个市场的风格主要是关注

  行业基本面和公司业绩,我们预计2017年1季度这一风格大概率仍会持续。目前从上

  市公司估值水平来看,整体估值偏低,但是分化严重,多数行业仍高于历史均值水平,

  在国内经济面临下行压力、货币政策预期中性偏紧的情况下,我们需要更多关注企业的

  盈利改善和确定性。后周期的行业经过过去几年的产能去化库存都处于低位,补库存的

  需求可能推升产品价格,从而带动盈利上涨。出口行业受益于人民币贬值,预计2017

  年或有一定改善。此外,科技类的成长股票在经济结构转型过程中,若技术突破带来实

  未来,本基金将继续严格按照基金合同的要求,秉承指数化投资策略,提高组合与

  本基金自2015年7月24日至2016年12月31日,已连续超过六十个工作日出现

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  基金资产净值低于五千万元的情形,基金管理人拟通过与其他基金合并转型的方式解决。

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  5.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或

  5.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基

  从2003年8月开始,海富通先后募集成立了43只公募基金。截至2016年12月

  作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2016年12

  月31日,海富通为近80家企业超过370亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为

  首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2016年12月31日,海富通旗

  下专户理财管理资产规模超过221亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全

  国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确

  认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海

  富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,

  海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投

  2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组

  合担任投资咨询顾问,截至2016年12月31日,投资咨询及海外业务规模超过63亿元

  人民币。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得

  证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民

  币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发

  2016年3月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告

  海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公

  益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,

  向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上

  海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推

  进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传

  (一)中国证监会批准设立海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资

  (二)海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合

  (三)海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说

  (四)海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协

  (六)报告期内海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基

  上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人

  海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告